📊Quant
夏普比率计算器
计算任何交易策略或投资组合的夏普比率。输入投资组合收益率、无风险收益率和收益率标准差，即可获得风险调整后的表现评分。
Annualized return of your portfolio/strategy
Current short-term government bond yield (e.g. US 3-month T-bill)
Annualized volatility of your returns
Sharpe Ratio
1.050
Acceptable
Rating Scale
≥ 3.0Excellent
≥ 2.0Very Good
≥ 1.0Acceptable
≥ 0.0Poor
< 0.0Negative edge
Formula
(Return − Risk-Free Rate) ÷ Std DevWas this result accurate?
How it works
This 夏普比率计算器 runs entirely in your browser — no data is sent to any server. Simply fill in the fields above and the result updates instantly. You can copy the output with the copy button provided.
Frequently Asked Questions
什么是夏普比率？
夏普比率衡量您每承担一单位风险所获得的超额收益。公式为：(投资组合收益率 − 无风险收益率) ÷ 标准差。
什么是良好的夏普比率？
高于1.0为可接受，高于2.0为非常优秀，高于3.0为卓越。低于1.0表示收益不足以补偿所承担的风险。
我应该使用哪个无风险收益率？
使用当前短期政府债券的收益率（例如美国3个月国债）。对于加密货币策略，某些交易者使用0%作为无风险收益率。