Calculadora de Índice de Sharpe
Calcule o Índice de Sharpe de qualquer estratégia de negociação ou carteira. Digite o retorno da carteira, a taxa livre de risco e o desvio padrão dos retornos para obter a pontuação de desempenho ajustado ao risco.
Annualized return of your portfolio/strategy
Current short-term government bond yield (e.g. US 3-month T-bill)
Annualized volatility of your returns
Sharpe Ratio
1.050
Acceptable
Rating Scale
Formula
(Return − Risk-Free Rate) ÷ Std DevHow it works
This calculadora de índice de sharpe runs entirely in your browser — no data is sent to any server. Simply fill in the fields above and the result updates instantly. You can copy the output with the copy button provided.
Frequently Asked Questions
O que é o Índice de Sharpe?
O Índice de Sharpe mede quanto retorno em excesso você ganha por unidade de risco. Fórmula: (Retorno da Carteira − Taxa Livre de Risco) ÷ Desvio Padrão.
O que é um bom Índice de Sharpe?
Acima de 1,0 é aceitável, acima de 2,0 é muito bom e acima de 3,0 é excelente. Abaixo de 1,0 significa que o retorno não compensa adequadamente o risco.
Qual taxa livre de risco devo usar?
Use o rendimento atual de títulos do governo de curto prazo (por exemplo, letra do tesouro americano de 3 meses). Para estratégias com criptomoedas, alguns traders usam 0% como taxa livre de risco.
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