Sharpe-Ratio-Rechner
Berechnen Sie die Sharpe Ratio einer beliebigen Handelsstrategie oder eines Portfolios. Geben Sie die Portfoliorendite, den risikofreien Zinssatz und die Standardabweichung der Renditen ein, um die risikobereinigte Leistungskennzahl zu erhalten.
Annualized return of your portfolio/strategy
Current short-term government bond yield (e.g. US 3-month T-bill)
Annualized volatility of your returns
Sharpe Ratio
1.050
Acceptable
Rating Scale
Formula
(Return − Risk-Free Rate) ÷ Std DevHow it works
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Frequently Asked Questions
Was ist die Sharpe Ratio?
Die Sharpe Ratio misst, wie viel Überrendite Sie pro Risikoeinheit verdienen. Formel: (Portfoliorendite − Risikofreier Zinssatz) ÷ Standardabweichung.
Was ist eine gute Sharpe Ratio?
Über 1,0 ist akzeptabel, über 2,0 ist sehr gut und über 3,0 ist ausgezeichnet. Unter 1,0 bedeutet, dass die Rendite das Risiko nicht angemessen ausgleicht.
Welchen risikofreien Zinssatz sollte ich verwenden?
Verwenden Sie die aktuelle Rendite kurzfristiger Staatsanleihen (z. B. US 3-Monats-Treasury-Bills). Bei Krypto-Strategien verwenden manche Trader 0% als risikofreien Zinssatz.
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